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FX初心者のOLミヅキが、Excelを使ってシステムトレードを1から作っていく過程を随時更新します☆
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昨日はやたらとカウンターが回ると思ったら、世間は祝日だったんですね。
私の会社は祝日も仕事なので、世の3連休とか無縁の生活なのです。

システムの方は着々と進歩してはいますが、スプレッドとか考慮するとものすごくややこしくなりそうなので、どうしようか考え中~

ブログでは順を追って記事を書いているわけですが、わからないところをちょっと飛ばして、試しに損切りを設定して指標をいじってみると。。 複利計算で年利率1000%という数字がっΣ(゚Д゚;)

最近のサブプライムローンの大暴落で8円超の利益が出たようです。
今は過去5年間の利率を出してるとこですが、早いとこちゃんと検証して実用化できるようにしなくては!


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しばらく「ここ1年間の」シリーズが続きます(笑)

通算損益の次は、総トレード数を出そうと思います。
トレード数があまりにも少ないと、トータルで利益が大きくてもギャンブル性の高いトレードになってしまうので、私的には総トレード数は多いほうが理想です。

これまたどの関数を使えばいいのか悩むところなんですが、どうやらSUMPRODUCT関数という関数で求められるようです。f31d1395.jpg

=SUMPRODUCT((損益の列<>"")*(日付の列>TODAY()-365))
(損益の列が空白ではなくて、なお且つ日付が本日から遡って365日より後の行の合計)

これは論理式の考え方を知ってると理屈がわかりやすいと思うのですが、数学苦手な方はちょっと理解に苦しむかもしれません。
私もこの計算式を調べていて、高校のときの数学の授業思い出しましたよー(*`ω´)

ちなみに通算損益のときは列ごと範囲選択(「A:A」と表示される選択のやり方)しても計算できたのですが、こちらはうまく計算できませんでした。
なので、開始を3行目固定、終わりを今日から1000行足した行(適当^-^;)にしておきました☆


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週末は何かと忙しくて、なかなか更新できない日が多いです。

ツーリングでは雨に降られ、借りたバイクで立ちゴケしまくり(もともとボロボロのバイクだったから、弁償しなくていいと言ってくれたけど)、ビリーズブートキャンプの筋肉痛に襲われ、なかなか痛い週末でした。

もう二度と足の届かないバイクには乗らないんだっ(つД`) ←※身長147cm

私の勤めている会社はかなり融通のきくフレックス制なので、今日は10時出勤にしてきちゃいました。
ボーナスの少なさを考えなければ、こんなにステキな会社はないです。
これでFXで安定した利益が出るようになれば、言うことなしですね。

よし、今日も頑張ろう。


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「期間を限定して集計結果を表示する」という計算式は、何通りもやり方があるみたいですが、なんとか正確な計算結果が出た計算式の中で、一番わかりやすいと思った式を紹介していきます。
今後もっとシンプルな計算式があれば、修正していきたいと思います!06861d6f.jpg

まず、最近1年間の通算損益です。
これは、SUMIF関数(条件を満たすセルだけを合計する関数)を使います。

=SUMIF(日付の列,">"&TODAY()-365,損益の列
(日付が今日から遡って365日前よりも後の行の損益を合計する)

エクセルの日付というのはシリアル値という数字で管理されているらしく、足し算や引き算ができるんだそうです。(詳しくはよねさんのサイトのコチラ!
条件の書き方については、SUMIF関数で不等号を使う場合には上記のような書き方をするらしいのですが、実はよく原理がわかっていません(´ω`)
わかる方がいらっしゃったら是非教えてください!(ほら、だんだんこういうブログになってきた(汗)


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セルの色や文字や数字のセンタリングは、記事には書いてませんが適当に修正しながら作っているので、お好みで作って頂ければと思います。
数字はほとんど「マイナスは赤字表示で小数第二位まで表示(-1,234.10)」にしています。

気に入らないところは随時修正しながら作っているので、つじつまが合わないところがあったら指摘して頂けると助かります(^-^;;


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パラメータの最適化をしやすいように、インプット(入力項目)とアウトプット(計算によって出る成績)を出すシートを新しく作ります!b46b2e03.jpg
題して「打ち出の小槌シート~!」とドラえもんばりなネーミングでもしたいところですが、わかりにくいので「検証シート」とします(´・ω・`)

区別のために、これまで作ったシートは「時系列シート」と名付けました。


このシートに、今後考慮しようかな?と思っている項目を、インプット項目として「FX業者データ(自分で任意に決められない項目)」「パラメータ(自分で任意に決める項目)」、アウトプット項目として「検証成績」の3つにブロックを分けてずらーっと並べました。

成績は、「古いデータで成績が悪くても、最近のデータで成績が良いほうがいい」と本で読んだ気がするので、最近1年間(現在の日付から遡って365日)と、過去5年間の成績が出るようにしたいと思います。
これでコンスタントに良い成績を出すか、年々成績が良くなっていけば採用!という感じにするためです☆

全部使うかわかりませんが。。 いらない項目は後から消せばいいし、必要な項目は付け足せばいいのです。そのためのExcelなんですからヽ(´ー`)ノ 
def2325a.jpg
FX業者データは、とりあえず数字を入れてしまいました。スワップは毎日レートが変わるんですが、データを取得する方法がわからないので、平均してだいたいこんなもんかな?という数字を書いてます。
整合性がとれなさそうならスワップは無視しようかと思います。

それ以外の各項目については、これから1つずつ入力しながらご紹介していこうと思います。
しかしながら、成績の計算がけっこうクセモノで、苦戦中です(つД`)


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今日は友達とビリーズブートキャンプ大会やってきました!

しんどい!もう腕が上がりません・・・
でも、軍隊のトレーニングだからみんなで並んでやった方が気合が入ります(>Д<)ゝ

ビリー部とか作ったら人集まるかな??


明日は滋賀へツーリングの予定です。 晴れたらいいな~(´・ω・`)


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単利運用での資産推移が出ましたが、ミヅキが目指しているのはトレード毎の複利運用です。
1回のトレードで増えた分だけ、次のトレードでポジションを多くとる。
逆に資産が減ったら、次のトレードではポジションを少なく。

その割合は、前にも書いたとおり最大ドローダウンと必要証拠金の額で決定していくのですが、その計算式は検証結果の最大ドローダウンが出てから差し替えるとして、とりあえずは「常に資産の1/10のポジションでトレードを行う」というルールで運用したときの結果を出してみようと思います。
621ba52a.jpg
まずは、複利運用の資産とポジション数を入力する列を作り、10万円スタートなら運用開始日に「100,000」と入力します。

そこからまず、翌日のポジション数を決定する式を入力していきます。
私の場合トレードできるポジションは1万枚単位なので、小数点以下は四捨五入して計算してみます。

=ROUND((前日の資産/10000)/10,0)

しかしこれだと、資産が5万円を切ると破産してしまいますね^^;
実際はそうならないシステムを作らなければならないので、直さなくても良いと言えば良いのですが、ポジション0になっても資産変動を存続させるために「資産の1/10が1以下のときは常に1」としとこうかな?

=IF(前日の資産/10000)/10<1,1,ROUND((前日の資産/10000)/10,0)))

53217520.jpg
次に、2日目の資産をポジション数から求めます。
式の立て方は、

=IF(その日の損益="",前日の資産,前日の資産+その日の損益*その日のポジション数*10000))
(損益のない日は前日の資産のまま、損益のあった日は前日の資産+その日の損益×ポジション数)
c599a2b8.jpg

この2つのセルを下までドラッグしていくと・・・

あはっ 資産減りまくってる(ノ∀`)
ここからどう儲かるシステムが出来ていくか楽しみですね♪♪


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これから時系列シートとは別に、パラメータ(指標の基準値や損切り範囲とかの入力条件)と検証結果を出すシートを追加します!
そこにグラフを付け足して、パラメータを変えると結果とグラフが変わるようにしていこうと思います。

果たしてうまくできるかなー???


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いくらの設定にするかは適当ですが、とりあえず¥100,000あったと仮定しましょう。

私はINV@STで口座を作ってて、1万枚からしか取引できないので、1万枚を単利で運用し続けたときに現在いくらになっていたかを出してみます。b382582f.jpg

計算式はこのようにして出しました。
=IF(本日の損益="",前日の資産額,前日の資産額+本日の損益*10000)
(本日の損益が空白の場合は前日の金額のまま、損益があるときは、前日の金額+(損益×ポジション数))

単純に元金の10万円に通算損益×1万枚が追加された金額になります。

次は取引ごとに複利でとるポジション数を増やした場合の資産推移を出します!
が、時間がきたので本日はこのへんでっ


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プロフィール
職 業: サラリーウーマン
血液型: A型
現在地: 愛知県
出身地: 三重県
趣 味: 妄想(*´-`)
特 技: ヴォーカル♪
愛 車: アイ 三菱ジープ

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