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FX初心者のOLミヅキが、Excelを使ってシステムトレードを1から作っていく過程を随時更新します☆
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ドローダウンとは、マイナスが続いたときに「一番お金をたくさん持ってた時点からいくらマイナスになったか」という数字です。
これを知っておかないと、いざシステムを使い始めてから運悪くマイナスが続いてしまったときに、破産してしまう可能性があるのです。。

逆に私が作るシステムは、最大ドローダウンと資産からポジションの数を決めていきます。
そうすれば、複利で増やすときも安全な範囲で資産を最大限に活かせる数が算出できますよね!

表中ではドローダウン⇒DDと略してますのであしからず☆


さて、実際の数字の出し方ですが、定義から考えると「-(通算損益の過去最高値現在の通算損益の値)」となります。(赤字だぞ!という認識を強くするために、あえて-表示にします(笑))
過去最高記録を更新中なら、DDは0になります!
6441c3a8.jpg
関数はコチラ。

=-(MAX(トレード開始日の通算損益:本日の通算損益)-本日の通算損益)

通算損益のときと同様、開始日のセルは固定(絶対セル)にしてください。


-17.93とか嫌ぁ~な数字が見えてますが、あとで損切り設定するってことでキニシナイヽ(´ー`)ノ


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通算損益が出たところで、今の状態だと5年間で赤字じゃないですかっ!
aad1f174.jpg
トレード数も少ないし、これじゃぁ検証する気にもならないよ(つД`)
ってことで、移動平均の期間をいじって、一番利益が出るところに最適化してみました。

その結果、短期1日(つまり、毎日の終値)と長期2日の組み合わせで4037pipsの黒字になりました☆

当面、この数字でシステムのフォームを作っていきます(´・ω・`)ゝ


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会社で一番カワイイ子(一目惚れした!)とカラオケ行ってきましたっ♪♪

今日は夜ちょっと出掛けるので、急いでアップできるとこまでしようと思います。

Excelって奥が深いなぁ~
ほんとに何でも自動化できてしまう。。

なんだか、システムトレードが完成する頃にはExcelマニアになれそうな気がします。
勉強がてら仕事にも活用中~♪


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ここでひとまず通算損益を出したいと思います。
検証のときに年ごとに改めて集計するんですが、時系列いじりながら概算するのに便利だったので、入れときます!

計算はカンタン、これまでの損益の合計です。583ff461.jpg

=SUM(トレード開始日の損益:本日の損益)

ここでポイントは、トレード開始日の損益行を固定すること!
そうしないと、開始日が日付と共にずれてしまいます。


う~ん、だんだん結果に近付いてきましたねっ( *´艸`)


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システムいじりに一生懸命で最近まじめに相場見てないですが、まだまだ安定していない模様ですね。

こんな不安定な時期も、平気な顔して乗り越えられるようなシステムトレードを確立したいですね!
これまでいくつかの条件を試しに作ってみたのですが、やはり変動が激しい時期のほうが大きく勝つチャンスが多くて一気に資産が増えますね!

そう思うといまの時期を逃すのは非常にもったいない気もしますが、今はガマンのときですっo(*`ω´)o

システム構築は、なんとなーく一気に作っちゃうと早いんですが、1から整理していくとなかなか時間もかかるし不備も見えてくるもんですね。
でも、こうやって整理していくことで後々応用するときに落とし穴を防いでくれると思うんですよ。

バックテストで信用しきってリアルマネーで運用を始めてから、実は計算ミスで大きく損してた!とかなったらシャレになりませんからね((( ゜Д ゜;)))

しかしながら、穴のない計算式を考えるというのもなかなか至難の業でして。。
そのうち「これわかる人いませんか?」っていう管理人の疑問を投げかけるブログになったりして・・・


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買う値段と売る値段が出たので、いよいよ損益の算出ができますね!

関数を整理していきます。
まず、損益は決済があったときしか発生しないので、

=IF(決済のセル="","",①損益を算出する式)
(決済のセルが空白なら空白、それ以外のときに①の計算結果を表示する) とします。

①に入る式は次のように入れました(´・ω・`)16e71142.jpg

IF(保有ポジの売買="買",決済値-エントリ値,IF(保有ポジの売買="売",エントリ値-決済値,""))

保有ポジは「買」か「売」しかないから、中のIF関数はいらなかったかな?
しかし、「買」でなければ絶対「売」!というのも不安なので、一応いれとこ(*´ー`)


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いまの暫定システムは反対シグナルが出たら決済してドテンするというルールなので、「シグナルが出る=決済する」という計算式でOKです。
6d107039.jpg
しかし、後々指値エントリーや損切りの設定を加えた場合、シグナルが出てもポジションを保有していないというケースが出てくると思うので、「ポジションを持っていなければ空欄」という条件を付け加えたいと思います。

=IF(前日のシグナル="","",IF(前日の保有ポジション="","",当日の始値))

後からもっともっと修正しないといけなくなる可能性も十分ありますけどねっ!


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シグナルが出たら、いくらでエントリーすれば良いんでしょう??

指値をする方法もあると思いますが、ひとまず確実な朝一の値段で成行エントリーすることにします。
トレンドが逆転したらシグナルが出るので、ドテンの繰り返しになります。(損切りの設定は後ほど!)

というわけで、シグナルが出た翌日にエントリー値は「その日の始値」です。eae2c49a.jpg
シグナルがない日はエントリーしないので、空欄のままにします。

=IF(前日のシグナル="","",本日の始値)

たまに短い計算式だと、なんだかほっとしますよね(´ー`*)


次に、決済の表示をしやすいように、現在持っている保有ポジションを表示させます。
「買建(ロング)」と「売建(ショート)」の別を示す列と約定値を表示する列の2つに分けて作りました。

エントリーした日から次のエントリーがあるまでは同じポジションを持ち続けるので、エントリー値のセルに値があるかどうかで場合分けをします。
183b3fca.jpg
=IF(ISNUMBER(本日のエントリー値のセル)=TRUE,IF(前日のシグナル="買い","買","売"),1つ上のセル)

(本日のエントリー値に数字がある場合、前日のシグナルが「買い」なら"買"、そうでなければ"売"と表示し、数字がない場合は前日と同じ文字を表示する)


ポジションの約定値はエントリー値と同じなので
7be38f1c.jpg
=IF(ISNUMBER(本日のエントリー値のセル)=TRUE,本日のエントリー値のセル,1つ上のセル)

(本日のエントリー値に数字がある場合は本日のエントリー値を、数字がない場合は前日と同じ値を表示する)

と入力すれば、その日持っているポジションが人目でわかり、決済値を出すときに便利なはずです!


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売買シグナルの出し方に不備があって、直し方は見えてきたのですが、シンプルな関数にするにはどうすれば良いものか・・・

もうちょっと悩んで、3日間思いつかなかったら複雑な関数のままにしとこうかな・・・?


今日、よねさんのWordとExcelの小部屋の「よねさん」から、Excel関数の個々の紹介ページへの直リンクの許可を頂きました。感謝感謝です!
これで知らない関数が出てきても安心ですヽ(´ー`)ノ 

よねさん、ありがとうございますー♪♪♪


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昨日ちょっとケンカをして、結局勉強しませんでしたぁ(´ω`)
それでもギリギリまで悪あがきをしたくなるのは、人間の性ってやつですかね。。

実は先日書いたトレンドを出す関数に不備があることが発覚したので、また明日修正しますm(_ _)m


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プロフィール
職 業: サラリーウーマン
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現在地: 愛知県
出身地: 三重県
趣 味: 妄想(*´-`)
特 技: ヴォーカル♪
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